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2025年02月24日 17時(shí)43分29秒
【央視新聞客戶端】;
財(cái)聯(lián)社2月24日訊(編輯 楊斌)在這一輪資金面趨緊引發(fā)的債市調(diào)整中,機(jī)構(gòu)間的博弈愈發(fā)激烈。大行成為調(diào)整中最大的賣債方,單周賣出各類債券2000多億元,基金“追漲殺跌”,也賣出債券1300多億。農(nóng)商行、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)扰渲觅Y金則不懼調(diào)整,積極買入。
據(jù)財(cái)聯(lián)社從業(yè)內(nèi)獲得的數(shù)據(jù),農(nóng)商行在收益率上行中繼續(xù)貫徹“調(diào)整即買入”策略。上周(2月17日-21日),農(nóng)商行買入各類債券2658.38億元。其中,大幅買入政金債1161.9億元,期限涵蓋1-10年,其中7-10年期買入了977.78億元。國(guó)債方面,農(nóng)商行上周買入規(guī)模達(dá)到1026.96億元,其中7-10年買入481.68億元。
業(yè)內(nèi)人士分析,從單周內(nèi)買入節(jié)奏上看,2月20日以來(lái),收益率從底部快速上行階段,農(nóng)商行凈買入力度加大。
大型商業(yè)銀行則成為了近期債市的主要賣方。上周,大行賣出各類債券2031.79億元。其中,賣出國(guó)債789.58億元,期限集中在1年以下與7-10年。此外,大行賣出政金債435.26億元,賣出地方債495.42億元。
受資金面延續(xù)偏緊、“缺負(fù)債”等影響,銀行融出資金能力此前持續(xù)下降。某券商固收分析師汪夢(mèng)涵指出,國(guó)有大行融出規(guī)模邊際修復(fù),但大行和銀行體系資金水位仍處于低位,反映出銀行體系超儲(chǔ)消耗壓力仍未緩解。
今日早盤,資金面緊張程度仍未見(jiàn)明顯緩解。CNEX資金情緒指數(shù)開(kāi)盤時(shí)達(dá)到60,央行開(kāi)展2925億元逆回購(gòu)操作、凈投放1020億元后,CNEX資金情緒指數(shù)降至50。
交易員指出,近期銀行間日內(nèi)資金面時(shí)常呈現(xiàn)“朝緊晚松”,但未見(jiàn)到資金面明顯轉(zhuǎn)松的跡象。
從賣出節(jié)奏看,業(yè)內(nèi)人士分析,大行在收益率起始上行的位置凈賣出即達(dá)到峰值。此外,基金“追漲殺跌”較為明顯。
業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示,上周,基金也賣出各類債券1392.39億元。主要是賣出了政金債591.68億元,期限集中在7-10年。同時(shí),基金賣出國(guó)債184.32億元,期限集中在10年以上,還賣出地方債103.46億元、信用債352.02億元。
也有機(jī)構(gòu)同農(nóng)商行一樣,在收益率上行過(guò)程中積極買入,比如,作為配置盤的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu),上周買入各類債券1046.15億元,主要為681.03億元地方債、222.41億元國(guó)債;理財(cái)公司及產(chǎn)品上周買入各類債券357.68億元,主要買入了信用債。
今日債市延續(xù)調(diào)整,截至14:00,10年國(guó)債活躍券收益率上行1.5BP至1.74%。短端利率上行幅度更大,1年期國(guó)債上行約6BP。
上述券商固收分析師認(rèn)為,債市的多空博弈進(jìn)一步加劇且會(huì)持續(xù)。在10 年期國(guó)債靠近 1.7%點(diǎn)位附近的時(shí)候,多空觀點(diǎn)分歧較大,部分機(jī)構(gòu)開(kāi)始逐漸配置入場(chǎng);而以中長(zhǎng)債基為代表的部分資金受到流動(dòng)性持續(xù)緊張的壓力開(kāi)始系統(tǒng)性降低久期倉(cāng)位。目前理財(cái)配置情緒不算弱,總體規(guī)模變動(dòng)復(fù)合季節(jié)性,當(dāng)前理財(cái)出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性賣債而“負(fù)反饋”的壓力尚可。
華西證券宏觀固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)發(fā)出最新研報(bào),喊出“買在市場(chǎng)恐慌時(shí)”的口號(hào),其建議“越上越買”,不論是短端還是長(zhǎng)端,都已經(jīng)進(jìn)入性價(jià)比區(qū)間。短端的高點(diǎn)或已現(xiàn),但修復(fù)的幅度可能依然受限于央行態(tài)度;長(zhǎng)端可能容易隨情緒繼續(xù)發(fā)酵,不過(guò)10年國(guó)債1.75%、30年國(guó)債1.95%,都屬于偏上限的位置,上行的幅度已經(jīng)不大,修復(fù)的速度可能更快。